搜狗搜索设置小窗口的方法是：
1. 打开搜狗浏览器，选择菜单栏中的“工具”，点击“工具盒子”。
2. 在打开的“我的工具”界面中，点击“添加”，进入搜狗浏览器应用中心。
3. 在页面右上角的搜索框中，输入“小号窗口”，点击搜索。
4. 搜索到“小号窗口”应用后，点击“安装”。
5. 在弹出的安装提醒中，勾选“安装完毕后显示在工具栏上”，点击“是”，可以看到“小号窗口”插件已显示在工具栏上。
6. 单击“小号窗口”，在下拉菜单中选择“新建小号窗口”；新界面在同一网站登录的账号与原网页登录的账号相互不影响，可以开多个小号窗口。