卫青的老婆是平阳公主，平阳公主的一生经历了三段婚姻，其中前两段都是联姻，所以平阳公主一直都是不开心的，可以说平阳公主一生也是非常不幸的，她的两位驸马都过世，在她嫁给卫青之前，她就当过两次的寡妇。
但是卫青之前的身份是平阳公主府上的奴仆，可以说平阳公主是见证了卫青的成长，她见过卫青在马厩里喂马，甚至从事过很低级的事情，更是见到了他成为威风凛凛的大将军，卫青从奴仆到将军的过程也是很艰辛的，而平阳公主也正是看到了卫青这样的努力，开始对卫青动心。
卫青和平阳公主的前两任丈夫有所不同，他出身卑微，经历过很多的人情冷暖，也经历过很多的苦难，才走到今天的位置，卫青对平阳公主更多的是感恩，因为平阳公主从小对卫青就很好，所以卫青和平阳公主在婚后也算是过上了幸福生活。
但是卫青因为常年征战沙场，身体已经大不如从前了，不久后，卫青在平阳公主之前就去世了，而伤心的平阳公主，当时就立下遗嘱，说死后就要和卫青合葬，在卫青死后她也没有改嫁过，这也足以说明平阳公主对卫青的感情是多么的忠贞，而卫青和平阳公主的感情也是影响了很多人，甚至不少人为他们感到可怜。