因为其在明永乐年间（1403年）置宁夏中卫。
清雍正年间（1724年）改称中卫县（含今沙坡头区、中宁和青铜峡部分地区），属宁夏府，海原县属平凉府。1933年中卫县分成中卫、中宁两县。1954年宁夏并入甘肃省，中卫属银川专区。1958年宁夏回族自治区成立后，中卫、中宁先后划归银南、吴忠市管辖。海原县先后划归固原地区、固原市管辖。2004年地级中卫市成立，中宁、海原两县划归中卫市管辖。
中卫市位于宁夏中西部宁夏、内蒙古、甘肃交界地带，东与宁夏吴忠市接壤。南与宁夏固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，东西长约130公里，南北宽约180公里。截至2010年，全市总面积17441、6平方公里，其中，沙坡头区6876、1平方公里，中宁4191、6平方公里，海原6373、9平方公里。