求单位根检验eviews步骤

编辑:全民百科 时间:2024-07-24 09:36:06

在主菜单选择Quick?、Series?Statistics?、Unit?Root?Test并输入待检验的序列名,单击OK?,?出现单位根检验对话框单位根检验对话框。

1. 检验类型:ADF检验和PP检验。

2. 检验对象:Level为水平序列、1st?difference为一阶差分序列、2nd?difference为二阶差分序列。

3. 检验式中包括的附加项:

如果序列在0均值上下波动,且无时间趋势,则应选择None无附加项;如果序列具有非0均值,且无时间趋势,选择Intercept即漂移项;如果序列具有非0均值,且具有时间趋势,选择Trend?and?Intercept。

4. 检验式中因变量的滞后差分项的个数

Lagged?difference下方的数值表示ADF检验的方程中滞后期期P,如果做DF检验,则P的值应当取0。